AI 트레이딩 시스템 의사 결정 엔진 만들기

ATR(Average True Range)을 활용하는 건 아주 탁월한 선택입니다. 고정 퍼센트(%) 손절은 시장이 조용할 때는 너무 늦게 나가고, 변동성이 터질 때는 너무 빨리 털리는(Whipsaw) 단점이 있는데, ATR은 시장의 '숨결'에 맞춰 손절폭을 조절해주니까요.

의사결정 엔진에 ATR을 녹여낼 때 유용한 3단계 전략입니다.

---

1. 변동성 조절 손절선 (Volatility-Adjusted Stop-Loss)

가장 기본은 현재 가격에서 ATR의 n배수만큼을 빼서 손절선을 잡는 방식입니다.

• 공식: $StopLoss = EntryPrice - (K \times ATR)$
• K(Multiplier): 보통 단타(데이트레이딩)에서는 1.5 ~ 2.5 사이를 많이 사용합니다.
• 장점: 변동성이 큰 종목은 손절선을 넓게 잡아 '노이즈'에 털리지 않게 하고, 변동성이 작은 종목은 타이트하게 잡아 리스크를 관리합니다.

2. 샹들리에 출구 (Chandelier Exit) - 트레일링 스탑

매수 이후 주가가 오를 때 손절선도 같이 따라 올라가는 방식입니다. 수익을 보존하는 데 가장 강력한 도구 중 하나입니다.

• 로직: 진입 이후 발생한 최고가(Highest High)에서 $K \times ATR$을 뺀 지점을 추적합니다.
• 주가가 오르면 이 라인도 같이 올라가지만, 주가가 내려가도 이 라인은 절대 내려가지 않습니다(Ratchet effect).