아이띠불로구

백테스팅이 아직 남았지만 모델 학습 중인 값 보면 준수한 결과값이 나오는 것 같아요.내일 월요일 장부터 투입할 수 있도록 오늘 다 끝내는 걸 목표로 가야겠습니다!실매매 쪽은 구현이 이미 끝나서 트레이딩 시스템 장 전에 돌려놓고 데이터 준비 시켜서 투입 예정...한두달은 실전 투입 시켜보면서 고도화 해야할 듯 끝나지 않을 것 같았는데 이제 고지가 대충 보이네요.

일자별 parquet 파일로 떨굼.

ATR(Average True Range)을 활용하는 건 아주 탁월한 선택입니다. 고정 퍼센트(%) 손절은 시장이 조용할 때는 너무 늦게 나가고, 변동성이 터질 때는 너무 빨리 털리는(Whipsaw) 단점이 있는데, ATR은 시장의 '숨결'에 맞춰 손절폭을 조절해주니까요.의사결정 엔진에 ATR을 녹여낼 때 유용한 3단계 전략입니다.1. 변동성 조절 손절선 (Volatility-Adjusted Stop-Loss)가장 기본은 현재 가격에서 ATR의 n배수만큼을 빼서 손절선을 잡는 방식입니다.공식: $StopLoss = EntryPrice - (K \times ATR)$K(Multiplier): 보통 단타(데이트레이딩)에서는 1.5 ~ 2.5 사이를 많이 사용합니다.장점: 변동성이 큰 종목은 손절선을 넓게 잡..